该零售股有望实现均值回归向上。如何使用期权进行交易

在不到三个月内大幅下跌 36% 后，Abercrombie & Fitch (ANF) 正在形成我认为的高概率均值回归设置。通常，当一两个指标提供确认时我就会感到满意。然而，对于 ANF，我们看到了一种罕见的情况，即全套技术指标都一致。这让我想到了一个要点：无论一个设置看起来多么强大，它总是可能对你不利。这就是为什么严格的风险管理是成功的关键，远比找到“完美”的切入点更重要。仔细观察六个月日线图可以发现一些技术信号表明即将出现逆转。对此类交易感兴趣吗？我的交易算法“Maya”为期权交易者带来了基于规则的结构和自动化交易管理。在这里查看它的实际效果。对于本次交易，我使用三个指标来提供确认： 方向运动指数 (DMI) 该指标由三个部分组成：代表看涨动量的 DI+（绿线）、代表看跌动量的 DI-（红线）以及量化趋势强度的 ADX（蓝线）。当 DI– 高于 DI+ 时，明显的下降趋势正在发挥作用。当这些线开始汇聚时，潜在的反转信号就会出现——DI+上升而DI-下降——表明潮流可能正在逆转。这正是 ANF 图表上动态展开的情况。我们看到 DI+ 攀升，而 DI- 开始消退，这是看跌压力正在减弱、看涨势头开始增强的典型迹象。 MACD（移动平均收敛散度） MACD 是可靠的反转指标，但标准（12、26、9）设置可能会滞后。我通常喜欢更灵敏的（5、13、5）配置以获得更快的信号。在 ANF 图表上，这条更快的 MACD 线（蓝色）刚刚果断地穿越了其信号线（黄色）。在技​​术人员中，这种类型的看涨交叉被广泛解读为明确的反转信号。 RSI（相对强弱指数） 最后，相对强弱指数（RSI）正在为交易增添汇合性。该指标最近接近超卖水平（接近 30），目前正在急剧反转，证实买盘势头正在回归。交易设置：ANF 74-75 牛市看涨期权价差 为了利用这一技术设置，ANF 交易价格接近 73.91 美元，我使用牛市看涨期权价差。这是我的首选策略，因为它提供了明确定义的风险和固定的最大回报。该结构包括买入一份看涨期权并同时卖出一份更高执行价格的看涨期权，两者的到期日相同。具体来说，我的目标是 74-75 的牛市看涨期权价差。该价差的最大值为 1.00 美元（行使价之间的 1 美元差额）。如果我们能够以大约 0.50 美元的借方执行这笔交易，那么我们将冒 0.50 美元的风险来赚取 0.50 美元——潜在的 100% 风险回报。 ANF 的目标是到期时收于或高于 75 美元。具体而言，持有 50 份合约的头寸将冒 2,500 美元的风险，以获得 2,500 美元的最大潜在收益。这种贸易具有高度可扩展性。对于那些拥有较小账户的人，可以使用单个合约执行相同的设置，只需冒 50 美元的风险，即可获得 50 美元的潜在收益。这种 100% 的回报率使其成为以最少的资本实践该策略的绝佳方式。这是我的确切交易设置 买入 74 美元看涨期权，11 月 21 日到期 卖出 75 美元看涨期权，11 月 21 日到期 成本：50 美元 潜在利润：50 美元 -Nishant Pant 创始人： 作者：均值回归交易 YouTube、Twitter：@TheMeanTrader 披露：Nishant 的 ANF 牛市看涨期权价差将于 11 月 21 日到期。不反映 CNBC、NBC UNIVERSAL、其母公司或附属公司的意见，并且可能已由他们之前在电视、广播、互联网或其他媒体上传播。上述内容受我们的条款和条件以及隐私政策的约束。本内容仅供参考，并不构成财务、投资、税务或法律建议或购买任何证券或其他金融资产的建议。内容具有一般性，并不反映任何个人的独特个人情况。上述内容可能不适合您的特定情况。在做出任何财务决定之前，您应强烈考虑向您自己的财务或投资顾问寻求建议。单击此处查看完整的免责声明。