丽贝卡·莫恩（Rebeca Moen）
9月5日，2025年09:19
探索平均真实范围（ATR）如何通过提供对市场波动，风险管理和设定利润目标的见解来增强您的交易策略。
J. Welles Wilder Jr.于1978年开发的工具（ATR）仍然是试图浏览波动市场的工具包的基石。根据Blog.bitfinex.com，ATR的传统指标专注于价格方向不同，ATR提供了对市场波动的定量度量，可帮助交易者在风险管理和目标设置方面做出明智的决策。
了解ATR
ATR是通过检查每个时期的“真实范围”来计算的，该周期考虑以下最大：当前高和低点之间的差异，当前高点和上一个关闭之间的绝对差，以及当前低点与上一个关闭之间的绝对差。然后，在设定的期间将这个真实范围平均，通常在Bitfinex等平台上进行14天，尽管交易者可以调整此期间以适合其策略。
ATR的战略用途
ATR有助于设置更智能的停止损失。通过了解构成“正常”市场运动的原因，交易者可以避免在日常波动率波动期间过早出口。例如，剥头皮可能使用0.5×ATR的停止损失，而长期位置可能需要2×ATR来适应每日波动率周期。
位置大小是另一个关键应用程序。在高波动性期间，较小的职位可以减轻风险，而在市场平静时，较大的职位可能更合适。 ATR还有助于确定波动性的突破，当ATR随着价格突破而扩展时，标志着强劲的市场转移。
设定利润目标并增强其他指标
ATR提供了设定利润目标的框架，将交易者远离猜测。保守目标可能设定为1.5×ATR，而更具侵略性的策略可能旨在3×ATR。
当与其他指标结合使用时，ATR变得更加强大。例如，可以将ATR与Bollinger带配对以确认移动的强度，也可以使用相对强度指数（RSI）来评估超售条件的重要性。
BTC/USD的实际例子
考虑比特币（BTC）以110,500美元的价格交易，ATR为3,033。该数据表明，典型的每日移动约为3,033美元，为设定停止损失和利润目标提供了基础。停止损失设置为1×ATR，或3,000美元，允许正常的市场波动，而利润为1.5至2×ATR不等，或4,500美元至6,000美元不等，对摇摆交易的现实视为现实。
限制和专业提示
尽管ATR具有效用，但ATR还是一个滞后指标，反映了过去的波动率，而不是预测未来的运动，并且没有提供方向性偏见。交易者还应考虑更广泛的市场环境，因为ATR在趋势与侧向市场中的行为不同。
为了获得最佳用途，交易者可能会考虑使用多个时间表 – 每天用于摇摆交易，每天4小时用于一日交易，1小时用于精确条目。此外，将ATR与经济日历合并可以帮助管理围绕重大新闻事件的交易，而工作日和周末的ATR计算可以解释加密货币市场的独特波动模式。
图像来源：Shutterstock
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