关于风险的思考：2024教我们的内容：本·奥布莱恩（Ben O'Brien）

当我们反思过去一年时，很明显，2024年提出了风险管理中的挑战和机遇。在这篇文章中，我们分享了去年的关键要点，提供了可以帮助塑造2025年风险策略的见解。

＃1。预测建模：更智能的更安全贷款决策

随着企业越来越复杂的贷款景观，预测性建模继续发展。毫不奇怪，它是过去一年中的主要知识之一。

欺诈与信用风险建模总监尼克·西姆（Nick Sime）分享了他对预测建模的看法：

尼克·西姆（Nick Sime）说：“现代信用风险在很大程度上依赖于预测建模，这与较旧的方法相距甚远。” “随着贷款变得越来越复杂，使用高级AI和机器学习的公司可以更好地理解和管理其风险。”

尼克最近从他的经验中概述了14个关键课程，即风险经理可以申请改善贷款决策。这是三个值得注意的见解：

• 机器学习模型始终超越： “ ML模型始终超过传统线性模型，通常在Gini中提供10-15％的升高，这可以转化为在同一截止时降低差的20％。”

• 样本量重要： “较大的样本有助于ML模型识别复杂的非线性模式，增强性能。但是，即使较小的投资组合也可以看到物质的改进。”

• 解释性约束不是障碍： “确保模型可以解释不必意味着牺牲绩效。实际上，解释性可以随着时间的推移增强稳定性。”

＃2。监管发展：变革一年

2024年的新法规和持续的监管反馈带来了合规团队的障碍和机会。

Jaywing的监管合规专家Paul Monaghan反思了不断变化的监管格局：

保罗·莫纳汉（Paul Monaghan）表示：“根据EBA规则增强的EBA规则，公司继续收到其IRB意见书的反馈。一些公司已获得批准，而另一些公司则需要重大纠正。”

“ PRA在9月发布了与IRB有关的Basel 3规则，我们希望公司继续开发合规的解决方案，尽管许多人可能会很好地走上咨询文件，但通过咨询文件进行了更改。

“ IFRS 9经济响应模型已被证明具有挑战性，实际违约率与较高的英格兰银行基本利率所暗示的期望不一致。”

随着PRA的BASEL 3规则，许多公司已经预料到了这些变化，并采取了积极的步骤。同时，IFRS 9挑战促进了对经济不确定性的响应，需要重新审视假设并完善模型的准确性。

＃3。预防欺诈：上升到议程的顶部

欺诈预防在2024年成为中心舞台，并增加了监管审查，促使企业采用更积极的策略。

本·阿切尔（Ben Archer），预防欺诈的负责人，强调了这一转变：

“越来越多的重点是预防欺诈和预防金融犯罪。客户无法将欺诈忽视，因为与信贷损失有关的一小部分，政府和监管机构的审查不断增加。”

2025的关键消息？企业必须将预防欺诈纳入其更广泛的风险策略中。通过将欺诈视为关键的运营优先事项，企业可以增强法规合规性，建立客户信任并维护其最低点。

信用和欺诈风险的AI：临界点

AI在风险管理中的采用不再是流行语，它推动了更高的效率和准确性。 2024年，公司加速了对AI的使用来解锁更快的决策并改善了结果。

风险实践总监内凡·麦克布赖德（Nevan McBride）分享了他的观点：

“我们看到早期AI采用和竞争优势之间存在明显的相关性。 AI支持的风险建模与传统方法之间的性能差距变得太重要了，无法忽略。”

这突出了从AI野心转变为全面实施的紧迫性。最成功的公司不仅要尝试AI；他们将其深深地嵌入了风险框架中，确保了可靠的治理和推动长期成功的解释性。

从洞察力到行动

回顾2024年，一件事很清楚：在风险管理中保持领先地位需要持续适应。无论是通过AI驱动的创新，监管导航还是加强欺诈防御措施，这些课程都是未来成功的基础。

通过应用这些见解，企业可以在2025年对不断发展的风险格局进行更有效的策略来完善自己的策略并更有效地定位自己。