金管局和证监会敲定加强香港场外衍生品报告制度的建议

据金管局称，香港金融管理局（金管局）和证券及期货事务监察委员会（证监会）已联合完成有关加强香港场外衍生品报告制度的咨询。

咨询与反馈

2024年3月，金管局和证监会发起进一步磋商，以与国际标准接轨，重点关注强制使用唯一交易标识符（UTI）和唯一产品标识符（UPI）以及关键数据元素（CDE）的报告。这些步骤是二十国集团改革场外衍生品市场承诺的一部分，旨在促进场外衍生品交易的监管分析。

咨询的受访者普遍支持这些建议，认识到全球各种场外衍生品报告制度报告的数据元素的国际标准化和统一的好处。根据反馈意见，金管局和证监会对建议的某些方面进行了微调，以确保顺利实施。

实施时间表

结论文件于 2024 年 9 月 26 日发布，详细介绍了强制报告的最终数据元素列表。这些提案的实施时间定于 2025 年 9 月。这个时间表让市场参与者有充足的时间来适应新的要求。

国际背景和标准

唯一交易标识符 (UTI) 是每笔报告的场外衍生品交易的唯一标识符，根据支付和市场基础设施委员会 (CPMI) 和国际证券委员会组织 (CPMI) 发布的《唯一交易标识符协调技术指南》构建（ IOSCO）于 2017 年 2 月发布。同样，唯一产品标识符 (UPI) 根据同一机构于 2017 年 9 月发布的《唯一产品标识符协调技术指南》来识别特定的场外衍生品产品。

关键数据元素 (CDE) 包含一组标准化的场外衍生品交易数据元素、格式和允许值。这些标准由 CPMI 和 IOSCO 于 2018 年 4 月发布，随后由 Global Legal Entity Identifier Foundation 监管监督委员会于 2021 年 9 月和 2023 年发布。

欲了解更多详情，结论文件和受访者的反馈可在金管局和证监会的官方网站上查阅。

图片来源：Shutterstock